Нахождение параметров модели - (контрольная)
Нахождение параметров модели - (контрольная)
Дата добавления: март 2006г.
дисп (е)
0. 06222
связь коєфициентов
0. 1607
0. 0123
-0. 0231
0. 346
cov( b )=
0. 0123
0. 0079
-0. 0060
-0. 747
-0. 0231
-0. 0060
0. 0060
-0. 876
отношение стандартной ошибки к оценке коєф
Дисп оценки b0
0. 1607
0. 041
Дисп оценки b1
0. 0079
0. 206
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дисп оценки b2
0. 0060
0. 195
y
14
14
15
15. 5
16
16
16. 5
17
17. 5
18
18
18. 5
x1
4
4
4. 5
4. 5
5
5. 5
6
6
7
8
8. 5
9
оценки коэф
доверительные интервалы для оценок коэф
x2
6
7
8
9
10
10. 5
10. 5
11
11. 5
11
12
12. 5
t 0 =
24. 485
> t (a=0. 01 ; 9)=3, 25
9. 814
8. 511
< b="" 11.="">
t 1 =
4. 861
> t (a=0. 01 ; 9)=3, 25
0. 432
0. 143
< b="" 0.="">
t 2 =
5. 125
> t (a=0. 01 ; 9)=3, 25
0. 396
0. 145
< b="" 0.="">
1
4. 0
6. 0
14. 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4. 0
7. 0
14. 0
X` =
4. 0
4. 0
4. 5
4. 5
5. 0
5. 5
6. 0
6. 0
7. 0
8. 0
8. 5
9. 0
1
4. 5
8. 0
15. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
10. 5
10. 5
11. 0
11. 5
11. 0
12. 0
12. 5
прогноз y
21. 16
1. 0
X ' = (
1
11. 47
16. 0688
)
1
4. 5
9. 0
15. 5
прогноз x1
11. 47
X =
11. 47
1
5. 0
10. 0
16. 0
Y`=
14. 0
14. 0
15. 0
15. 5
16. 0
16. 0
16. 5
17. 0
17. 5
18. 0
18. 0
18. 5
прогноз x2
16. 07
16. 07
Y = (
21. 16
)
X =
1
5. 5
10. 5
Y =
16. 0
1
6. 0
10. 5
16. 5
12. 000
72. 000
119. 000
2. 582
0. 198
-0. 372
196. 000
Оценочная дисп ошибки прогноза
оценочная станд ошибка прогноза
прогнозный интервал мат ожидания y
1
6. 0
11. 0
17. 0
X`X=
72. 000
466. 000
748. 250
( X`X ) =
0. 198
0. 127
-0. 097
X`Y =
1204. 250
0. 062
0. 250
20. 347
< y="" 21.="">
1
7. 0
11. 5
17. 5
119. 000
748. 250
1225. 000
-0. 372
-0. 097
0. 096
1976. 250
1
8. 0
11. 0
18. 0
оценочная станд ошибка прогноза 2
прогнозный интервал индивидуального значения y
1
8. 5
12. 0
18. 0
9. 81401
20. 011
< y="" 22.="">
1
9. 0
12. 5
18. 5
B = ( X` X ) X` Y =
0. 43184
B`=
9. 814
0. 432
0. 396
0. 35301
38416. 0
0. 39613
Продуктивность труда
2. 722
B`X`=
13. 918
14. 314
14. 926
15. 322
15. 935
16. 348
16. 564
16. 762
17. 392
17. 626
18. 238
18. 652
Фондоотдача
1. 647
гр. эфективн х2
0. 432
B` X` Y =
3226. 440
Y`Y =
3227. 000
n ( y ) =
3201. 333
R =
0. 978
R =
0. 989
гр. эфективн х3
0. 396
R =
0. 978
еластичность по х2
0. 159
еластичность по х3
0. 241
граничная норма замещения 2-3
-1. 090
граничная норма замещения 3-2
-0. 917
Мера эфективн использ труд рес
0. 07
Мера эфективн использ фондов
0. 04
проверка правельности расчетов (сумма ошибок равна 0)
y - расчет
отклонен
( откл ) ^ 2
скоректированый R по Тейлу
0. 973
13. 9
0. 082
0. 007
скоректированый R по Амемии
0. 964
14. 3
-0. 314
0. 099
14. 9
0. 074
0. 005
R
по Тейлу
по Амении
15. 3
0. 178
0. 032
Частный коэф детерм 2
0. 05728
0. 07001
0. 09547
15. 9
0. 065
0. 004
Частный коэф детерм 3
0. 06367
0. 07782
0. 10612
16. 3
-0. 348
0. 121
16. 6
-0. 064
0. 004
R
R(a)
R(t)
16. 8
0. 238
0. 056
x1 x2 x3
0. 978
0. 973
0. 964
17. 4
0. 108
0. 012
x1 x2
0. 915
0. 896
0. 858
17. 6
0. 374
0. 140
x1 x3
0. 921
0. 903
0. 868
18. 2
-0. 238
0. 057
18. 7
-0. 152
0. 023
вывод для всех R предпочтительней уравнение с тремя регрессорами
итого
0. 000
0. 560
